Asymptotic Analysis and the Numerical Solution of Partial by Garbey M., Kaper H. G. PDF

By Garbey M., Kaper H. G.

Integrates fields more often than not held to be incompatible, if now not downright antithetical, in sixteen lectures from a February 1990 workshop on the Argonne nationwide Laboratory, Illinois. the themes, of curiosity to commercial and utilized mathematicians, analysts, and laptop scientists, comprise singular consistent with

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Im Fall T = IN0 gilt n Xi 1{τ =i} , Xτ 1{τ ≤n} = i=0 so dass Xτ Aτ -messbar ist. Eine entsprechende Aussage gilt auch im Fall kontinuierlichen Zeitparameters, wobei allerdings gewisse technische Voraussetzungen an den stochastischen Prozess zu machen sind, siehe Kapitel 6. 10 Anmerkung Im Folgenden werden wir Filtrationen und stochastische Prozesse oft mit A ∼ und X bezeichnen, also ∼ A = (At )t∈T , X = (Xt )t∈T ∼ ∼ schreiben. Wie in der Wahrscheinlichkeitstheorie u ¨blich identifizieren wir stochastische Prozesse, die mit Wahrscheinlichkeit 1 u ¨bereinstimmen.

0. Dann gilt Sei h = log( 1−p p EehXi = peh + (1 − p)e−h = 1. L durch Bilden wir den stochastischen Prozess ∼ n ehXi , n ≥ 1, L0 = 1, Ln = i=1 so erhalten wir ein Martingal, denn es ist n E(Ln+1 |An ) = ehXi E(ehXn+1 |An ) = Ln . i=1 L und τ ist m¨oglich, Die Anwendung des Optional-Sampling-Theorems auf ∼ da E|Lτ | = EehSτ ≤ e|h| max{G,C} 2. Stochastische Grundlagen diskreter M¨arkte 54 und {τ >n} |Ln | dP ≤ e|h| max{G,C} P (τ > n)n→∞ →0 vorliegen. Damit folgt 1 = EL0 = ELτ = ehG P (Sτ = G) + eh(−C) P (Sτ = −C), also 1=( p C 1−p G ) P (Sτ = G) + ( ) (1 − P (Sτ = G)).

Einf¨ uhrung in die Preistheorie 32 F¨ ur den Fall A0 = 1, ρ = 0,05, u = 2, d = 0,5 ist das Modell arbitragefrei und das risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsmaß ist gegeben durch Q({ω1 }) = q = 11 = 1 − Q({ω2 }) . 30 Es werde ein Claim C zum Ausgabepreis 1 angeboten mit C(ω1 ) = 3, 1 C(ω2 ) = . 5 Der faire Preis des Claims betr¨agt EQ C/(1 + ρ) = 368/315 > 1. Aus dem Ausgabepreis 1 ergibt sich also eine Arbitragem¨oglichkeit: Das Portfolio x mit x1 = −44/63, x2 = 28/15 ist ein Hedge f¨ ur den Claim, denn es gilt 1+ρ xT = C.

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by Daniel
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